In der sechsten Ausgabe von «Risk Management in the Spotlight» wurden Chief Risk Officers (oder Mitarbeitende in gleichwertigen führenden Positionen) von 111 Finanzinstitutionen sowie Versicherern und Vermögensverwalter befragt. Das erstaunlichste Ergebnis der Umfrage: Nur fast jedes zweite Finanzinstitut (49%) gab an, dass sie die Verantwortlichkeiten für das Risiko-Management ganz oder teilweise in die Leistungsziele ihrer oberen Führungskräfte integriert haben. Lediglich 36% der befragten Institutionen verfügen über ein Enterprise Risk Management (ERM). Weitere 23% sind dabei, ein solches Programm zu entwickeln. Diese tiefe Zahl erstaunt, da ERM-Programme eine integrierte und umfassende Beurteilung aller Risiken bieten, eine Institution ausgesetzt ist, sowie ein Ziel und einen konsistenten Ansatz, um diese zu erreichen. Nur wenig mehr als die Hälfte (58%) der Unternehmen mit mindestens 100 Mrd. USD an Vermögenswerten hatten bereits ein ERM-Programm implementiert.
Weitere wichtige Ergebnisse der Umfrage:
| – | Weltweit haben Aufsichtsbehörden Finanzinstitutionen empfohlen, ihre risikobezogenen Modelle einer unabhängigen Prüfung zu unterziehen. Damit sollte die Wahrscheinlichkeit und Grössenordnung möglicher Risiken verlässlich bewertet werden können. Der Umfrage zufolge waren die Reaktionen darauf gemischt. Während 53% der teilnehmenden Unternehmen berichteten, über eine unabhängige Validierungs-Funktion zu verfügen, gaben über zwei Drittel der Umfrageteilnehmer an, keine Pläne für die Einrichtung einer solchen Funktion zu haben. |
| – | Rund 80% der Institutionen setzen Stresstests für ihre Bank- und Handelsbücher ein. 58% gaben an, Stresstests für ihre Engagements in strukturierten Produkten zu nutzen – lediglich 17% tun dies täglich. Zwei Drittel von ihnen führten die Stresstests vierteljährlich oder noch seltener durch. |
| – | Handlungsbedarf besteht auch bei der IT-Infrastruktur. Zwar war etwa die Hälfte der Führungskräfte äusserst oder sehr zufrieden mit der Bereitstellung von Informationen, die zur Bewirtschaftung von Markt- und Kreditrisiken benötigt werden. Auf anderen Gebieten, wie z.B. dem Liquiditätsrisiko und dem operationellen Risiko, fielen nur 40% oder weniger der Bewertungen so hoch aus. |
| – | Angesichts der anhaltenden Volatilität und Turbulenzen an den Finanzmärkten investieren viele Finanzinstitutionen weiterhin in robustere und integrierte Risikomanagementsysteme. Diese können dabei helfen, kontinuierlich ein umfassendes Risikobild über mehrere Geschäftssparten, Portefeuilles, Produkte und Regionen hinweg zu liefern», sagt Sandro Schmid, Partner Risk & Performance Management. |
Der Bericht kann online unter http://www.deloitte.com/us/globalrisksurvey abgerufen werden
(Deloitte/mc/hfu)
