Die Risikokennzahl für in der Schweiz gehandelte Strukturierte Produkte auf Basis des «Value At Risk»-Ansatzes steht ab Anfang Juli allen Markteilnehmern auf der Website des Verbandes sowie über SIX Exfeed den Datenvendoren zur Verfügung.
Häufig verwendetes Standardmass
«Value At Risk» (VaR) ist eines der wichtigsten und am häufigsten verwendete Standardmass, um den potenziellen Verlust einer Investition aufgrund von Marktrisiken zu beurteilen. VaR wurde von RiskMetrics Group entwickelt und wird heute von beinahe allen bedeutenden Finanzdienstleistern und Aufsichtsbehörden verwendet, um das Marktrisiko von Anlagen zu beurteilen. Dazu Lawrence Dunn, Head EMEA von RiskMetrics Group: «RiskMetrics fördert die Transparenz, das Know-how und den Zugang zu den Finanzmärkten. Wir freuen uns, den SVSP bei diesem bedeutenden Schritt zur Risikotransparenz zu unterstützen».
Zusätzliches «SVSP Risk Rating»
Nebst der reinen «Value At Risk»-Risikokennzahl wird der SVSP eine Einordnung dieser Risikokennzahl in einem «SVSP Risk Rating» zur Verfügung stellen. Dies erleichtert dem Investor die Beurteilung des Risikos eines bestimmten Strukturierten Produktes. Ziel des Verbandes ist es, das «SVSP Risk Rating» als Standard zu etablieren. «Die Verfügbarkeit des ‹Value At Risk› und des ‹SVSP Risk Ratings› wird die Transparenz von Strukturierten Produkten für den Anleger weiter erhöhen», meint Roger Studer, Präsident SVSP. (svsp/mc/ps)
