Hamburg – Der Stresstest für Banken fällt laut einem Pressebericht deutlich härter aus als bislang geplant. Die neue europäische Bankenaufsicht EBA habe die 90 teilnehmenden Institute aufgefordert, auch einen Ausfall von griechischen Staatsanleihen durchzuspielen, schreibt die «Financial Times Deutschland».
Bei dem Test werde angenommen, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent zu einer Pleite Griechenlands komme. Entsprechend mehr Kapital müssten die Banken in dem Szenario vorhalten. Damit verschärfe die Aufsicht die Kriterien für ihren zweiten Test erheblich, schreibt das Blatt. Bei einem ersten Durchgang im vergangenen Jahr war die Prüfung noch als zu lax kritisiert worden. Das Griechenland-Szenario sei politisch brisant: Offiziell gelte in der Europäischen Union nach wie vor die Massgabe, dass die Euro-Staaten einen ungeordneten Bankrott des Landes auf jeden Fall verhindern werden.
Banken-Stresstest prüft langfristige Investments schärfer
Angesichts der aktuellen Eurokrise nimmt die Europäische Bankenaufsicht beim nächsten Stresstest das langfristige Engagement der Banken bei Staatsanleihen genauer unter die Lupe. Die Banken seien aufgefordert worden, die Ausfallwahrscheinlichkeiten und die Höhe der Verluste der langfristigen Investments so zu bestimmen, dass sie «mit der Entwicklung der Risiken der staatlichen Kredite in einigen Ländern übereinstimmen», bestätigte eine Sprecherin der Behörde einen Bericht der Börsenzeitung. Diese Einschätzungen würden dann begutachtet und die Höhe der Investments in Staatsanleihen nach Land und Fälligkeit vollständig veröffentlicht.
Verschärfung der Leitlinien
Bei den Änderungen gehe es nicht um eine Änderung der Methode des Stresstests, sondern um eine Verschärfung der Leitlinien, hiess es. Bei der neuen Vorgabe werden Posten in den Fokus genommen, die bei den Banken nicht für den kurzfristigen Handel gedacht sind, sondern im sogenannten Bankbuch als langfristige Investments bilanziert sind. Diese Forderungen werden – im Gegensatz zu den im Handelsbuch notierten Posten – nicht automatisch zu den aktuellen Marktpreisen («Marked to market») bewertet. Sie müssen erst dann wertberichtigt werden, wenn sich ein dauerhafter Ausfall abzeichnet.
91 Institute unter der Lupe
Bei dem europaweiten Stresstest sollen insgesamt 91 Institute unter die Lupe genommen werden, darunter 13 Institute in Deutschland. Untersucht wird, ob die Banken bei einem Wirtschaftsabschwung und einem Zinsschock genug Kapital haben. Bisher hatte sich der Stresstest vor allem auf die zum Handel vorgesehenen Posten fokussiert. Gerechnet wurde mit den Ergebnissen ursprünglich Ende Juni oder Anfang Juli. Ein neuer Termin ist bisher nicht bekannt. (awp/mc/gh/upd/ss)
