Brunetti-Bericht empfiehlt höhere Anforderungen an Eigenmittel der TBTF-Banken

Paradeplatz Zürich
Bankenzentrum am Zürcher Paradeplatz.

Bern – Der am Freitag vorgelegte Bericht der Finanzplatz-Expertengruppe unter Leitung von Aymo Brunetti empfiehlt eine «Rekalibrierung» der Eigenmittal-Anforderungen für die Schweizer Grossbanken. Mit einer Erhöhung der Standards an die «going concern» Eigenmittel für systemrelevante Banken solle die Schweiz künftig zu den Ländern mit international führenden Anforderungen gehören, heisst es in dem Expertenbericht.

Werde im Schweizer Ansatz die progressive Komponente – das Haftungssubstrat für den Krisenfall – nicht berücksichtigt, betrage die Anforderung für die sogenannte «Going-Concern-Leverage Ratio» für die Grossbanken nur gerade 3,12%, heisst es in dem Bericht. Das sei kaum mehr als der internationale Minimalstandard für alle Banken (3%) und liege deutlich etwa unter den künftigen entsprechenden Anforderungen in den USA für systemrelevante Banken, die bei 5-6% lägen, heisst es in dem Bericht.

TBTF-Problem: Berechnungsmethode überprüfen
Um das «Too big to fail» (TBTF)-Problem zu reduzieren, empfiehlt die Expertengruppe zudem die Berechnungsmethode für die auf bankinternen Modellansätzen beruhenden risikogewichteten Aktiven (RWA) zu überprüfen. Unter Umständen seien auch korrigierende Massnahmen vorzunehmen.

Die Kommission stört sich auch daran, dass für die Umsetzung der geforderten Notfallplanung und der Massnahmen zu einer verbesserten «Resolvability» für die TBTF-Banken kein klarer Zeitplan festgelegt worden ist. Somit könnten noch etliche Jahre verstreichen, bis in den beiden Bereichen Massnahmen greifen könnten. «Dies sollte korrigiert werden, indem ein verbindliches und öffentlich kommuniziertes Zieldatum festgelegt wird», so die Expertengruppe.

Einbezug weiterer Banken
Des weiteren hält die Kommission fest, dass die Krisenvorbereitung über die systemrelevanten Banken hinausgehen müsse. Die Stabilität des Schweizer Finanzsystems könne weiter gestärkt werden, wenn auch «gewisse nicht systemrelevante Banken» Krisenpläne mit entsprechend zu treffenden Massnahmen erstellen würden. Der Bericht nennt dabei keine Namen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hatte bereits früher die ZKB und die Raiffeisengruppe als systemrelevant für die Schweizer Volkswirtschaft eingestuft.

Der Detaillierungsgrad solcher Krisenpläne müsste sich laut dem Bericht nach der Grösse, Komplexität und Vernetzung der betroffenen Banken richten. Für kleinere Institute sollten aber vereinfachte Anforderungen gelten. Insgesamt solle geprüft werden, ob eine gesetzliche Grundlage mit entsprechenden Kompetenzen geschaffen werden sollte und welche Finanzinstitute erfasst wären, heisst es weiter. (awp/mc/pg)

 

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