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Bern – Die Schweizer Grossbanken müssen künftig strengere Eigenmittelanforderungen erfüllen. Der Bundesrat hat am Mittwoch die «Too big to fail»-Bestimmungen angepasst. Damit soll verhindert werden, dass der Staat im Krisenfall einspringen muss.
Die Eckwerte der Verordnungsänderungen hatte der Bundesrat bereits im Oktober beschlossen. Im Dezember eröffnete er eine Vernehmlassung dazu. Nun hat er die Stellungnahmen ausgewertet – und beschlossen, an den zentralen Bestimmungen festzuhalten.
Die Widerstandsfähigkeit der systemrelevanten Banken erhöhe sich dadurch weiter, schreibt der Bundesrat. Mit den neuen Bestimmungen werde die Schweiz zu den Ländern mit international führenden Eigenmittelanforderungen für systemrelevante Banken gehören und den Standard der G20-Staaten erfüllen.
Insolvenz verhindern
Die Neuerungen treten am 1. Juli in Kraft, die Banken müssen die Anforderungen bis Ende 2019 erfüllen. Sogenannte Going-concern-Anforderungen sollen eine Insolvenz möglichst verhindern und dafür sorgen, dass systemrelevante Banken in einer Stresssituation über ausreichend Kapital zur Weiterführung ihrer Dienstleistungen verfügen.
Die Anforderungen bestehen aus einer Grundanforderung für alle systemrelevanten Banken und einer Komponente, die vom Grad der Systemrelevanz abhängt. Die Grundanforderung für die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) – das Verhältnis des regulatorischen Eigenkapitals zur ungewichteten Bilanzsumme – beträgt 4,5%. Für die risikogewichteten Aktiven beträgt sie 12,9%.
Going-concern-Anforderungen auf 5% erhöht
Bei den beiden Grossbanken CS und UBS führt das zu Going-concern-Anforderungen von insgesamt 5% für die Verschuldungsquote und 14,3% bei den risikogewichteten Aktiven. Heute betragen diese Anforderungen für die systemrelevanten Banken 3,1% für die Verschuldungsquote und 13% bei den risikogewichteten Aktiven.
Der geschätzte Kapitalbedarf zur Erfüllung der neuen Anforderungen ist insgesamt 4,3 Mrd CHF für die CS und 11,3 Mrd CHF für die UBS. Die inlandorientierten systemrelevanten Banken erfüllen diese Anforderungen bereits heute.
Sanierung gewährleisten
Daneben gibt es Gone-concern-Anforderungen: Die international tätigen, systemrelevanten Banken müssen zusätzliches Kapital halten, um im Krisenfall ihre Sanierung zu gewährleisten oder die systemrelevanten Funktionen weiterzuführen und die anderen Einheiten ohne öffentliche Mittel abzuwickeln.
Für die beiden Grossbanken heisst das, dass sie zusätzlich Anforderungen von nochmals 5% für die Verschuldungsquote und 14,3% bei den risikogewichteten Aktiven halten müssen. Diese Anforderungen werden sie hauptsächlich mittels einer Ablösung von Fremdmitteln durch Bail-in-Bonds erfüllen.
Notfallpläne in Arbeit
Grundsätzlich bestehe bei den Gone-concern-Anforderungen auch Handlungsbedarf für systemrelevante Banken, die nicht international tätig seien – beispielsweise Raiffeisen und PostFinance, schreibt der Bundesrat im Bericht zur Verordnungsänderung.
Bestimmungen dazu hat er jedoch nicht festgelegt. Der Grund dafür ist, dass die Notfallpläne dieser Banken noch nicht vorliegen. Der Bedarf an Gone-concern-Anforderungen sei im Rahmen des laufenden Prozesses zu eruieren, schreibt der Bundesrat. Er will das Thema im nächsten Evaluationsbericht aufgreifen, der bis Ende Februar 2017 verabschiedet werden soll.
Geändert hat der Bundesrat nach der Vernehmlassung unter anderem Fristen. Der Aufbau der Anforderungen bis 2019 sei moderater gestaltet worden, hält er fest. (awp/mc/pg)
