Bankaufseher prüfen schärfere Regeln für Risikobewertungen

Wayne Byres

Wayne Byres, Generalsekretär des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht.

Basel / Hamburg – Die internationalen Bankenaufseher wollen den Spielraum der Kreditinstitute bei der Bewertung ihrer Ausfallrisiken einengen. Damit wollen sie verhindern, dass die Institute ihren Kapitalbedarf schönrechnen. Banken, die ihre Kreditausfallrisiken bislang nach einem internen Modell berechneten, könnten verpflichtet werden, zusätzlich auch das Standardmodell nach dem Regelwerk Basel III anzuwenden, sagte der Generalsekretär des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, Wayne Byres, der «Financial Times Deutschland» (Donnerstag). «Banken können nicht erwarten, ihre eigenen Kapitalanforderungen festzulegen, ohne dass das etwas kostet.»

Der Australier führt seit Ende 2011 die Geschäfte des Basler Ausschusses. Eine Verschärfung der Regeln könnten die dort zusammengeschlossenen Notenbanker und Bankenaufseher aus 27 Staaten 2013 beschliessen. Danach müssten sie von der Europäischen Union und den nationalen Gesetzgebern umgesetzt werden. Erst 2007 war die interne Berechnung der Risiken in die Regeln aufgenommen worden.

Risiken über interne Risikomodelle schönreden
Damals hatten die Aufseher noch angenommen, Banken könnten ihren Kapitalbedarf anhand von eigenen Modellen am besten an den tatsächlichen Risiken ausrichten. Doch das Vertrauen hat seit der Finanzkrise gelitten. Vor allem US-Banken werfen den europäischen Geldhäusern oft vor, sich über interne Risikomodelle ihre Risiken schönzurechnen. Die Aufseher befürchten laut Zeitung, dass sich das noch einmal verstärkt, wenn das neue Regelwerk Basel III ab Januar 2013 von Banken sukzessive mehr Eigenkapital und liquide Mittel verlangt.

Banken auch bei Kapitalvorschriften enger an die Leine nehmen
Auch bei den Kapitalvorschriften für das sogenannte Handelsbuch will Byres die Banken enger an die Leine nehmen. Wertpapiere im Handelsbuch, die zum Weiterverkauf bestimmt sind, müssen inzwischen mit mehr Eigenkapital hinterlegt werden als vor der Krise. Im sogenannten Bankbuch, wo bis zum Laufzeitende zu haltende Papiere verbucht werden, gibt es mehr Bewertungsfreiheiten. Daher ist die Versuchung gross, Papiere ins Bankbuch zu verschieben. Das will Byres erschweren. «Wir müssen die beiden Bücher klarer voneinander abgrenzen. Wir müssen den Spielraum für Arbitrage weiter verringern, nachdem wir das Problem in der Krise so klar erkannt haben», sagte er der Zeitung. (awp/mc/ps)

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