Scania Financial Services (Scania FS) ist der Finanzdienstleister des schwedischen Herstellers von Lkw’s, Bussen sowie Industrie- und Marine-Motoren. Wie der Finanzdienstleister des Volkswagen-Konzerns, Mehrheitsaktionär von Scania, hat sich auch Scania FS entschieden, seine zentrale Anwendung für die weltweite Kreditbewertung mit dem Dienstleistungspartner Innovations und dessen Credit Risk Rating Platform umzusetzen. Bereits Ende des Jahres soll die web-basierte Anwendung für alle 16 Niederlassungen weltweit zur Verfügung stehen und die heute verteilte Rating-Logik zentral bereit stellen.
Wettbewerbsvorsprung im Markt
Mit der neuen Anwendung wird Scania FS nicht nur die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) erfüllen. «Die Technologie und die Expertise von Innovations helfen uns, die Ausfall- und Verlustrisiken unserer Geschäftspartner zu bewerten und uns einen Wettbewerbsvorsprung im Markt zu sichern», ist Selina Wang, Credit Risk Project Leader bei Scania FS überzeugt.
Referenz der Volkswagen Bank
Die Referenz der Volkswagen Bank hat bei der Entscheidung für Innovations als Plattformlieferant und Dienstleistungspartner eine Rolle gespielt. «Ausschlaggebend war jedoch, dass die Kreditexperten in den 45 Märkten, die das zentrale Rating-System nutzen werden, mit der Plattform von Innovations die von der Zentrale in Schweden bereitgestellten Basis-Rating-Modelle länderspezifisch anpassen und pflegen können», berichtet Wang.
Rating-Modelle für Scania weltweit
Derzeit erstellt Scania mit Unterstützung von Innovations zwei Modelle für die Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) und der Verlustquote bei Ausfall (LGD) als Grundlage für die weltweite Bewertung seiner Kreditrisiken. Mit den marktspezifischen Ausprägungen wird die Anwendung im Endausbau mehr als 30 Rating-Modelle beinhalten. Darüber hinaus werden die jeweiligen CRM-Systeme angebunden, und die Anwendung wird so in die bestehende IT-Landschaft integriert.
Plattform für Risikobewertung
Etwa 40 quantitative und qualitative Faktoren aus der Unternehmens-Scorecard kommen im PD-Modell für die Bewertung der Kreditnehmer zur Anwendung. Mit den LGD-Modellen bewertet Scania den Leasinggegenstand. Zusätzlich zu dem Leasing-Vertrag des Kreditnehmers wird das Risiko seines Gesamt-Accounts bewertet. Kern der Modelle für die Berechnung von Verlustquoten ist der Verlauf von Marktwert und Restschuld, woraus das Risiko eines Vertrags bzw. Accounts über die Zeit abgeleitet wird.
Mit seiner neuen Anwendung für die Kreditrisikobewertung ist Scania exzellent im Markt aufgestellt und wird diese in Richtung Portfolio Management weiter ausbauen. (Innovations Software Technology/mc/pg)
