Als Reaktion auf die verschärften Rechnungslegungsstandards entwickelte SIX Telekurs seinen eigenen Fair Value Pricing Service, der für zahlreiche Finanzinstrumente den so genannten «Fair Value» liefert, wodurch die wichtigsten Anforderungen der Aufsichtsorgane erfüllt werden. Der Service beruht ausschliesslich auf den im Valordata Feed (VDF) von SIX Telekurs verfügbaren Informationen. VDF bezieht sämtliche Informationen aus der zentralen SIX Telekurs-Datenbank, die strukturierte und codierte Daten zu mehr als 5 Mio. Finanzinstrumenten enthält.
Abdeckung erweitert
In diesem Monat hat SIX Telekurs seine Abdeckung erweitert, sodass der Service jetzt insgesamt 57 000 Straight- und Zero-Bonds sowie 27 000 Floating Rate Notes (FRN) umfasst. Mitte Februar wurden dem Service etwa 700 neue Floating Rate Notes (FRN) mit eingebetteten Caps und/oder Floors hinzugefügt. Auch das Fair Value Web wurde erweitert und enthält detaillierte Informationen über die neuen Funktionen des Services.
Fair Value-Preise in elf Währungen
Die Fair Value-Preise stehen in elf Währungen zur Verfügung und werden viermal täglich berechnet (8.40 Uhr, 11.50 Uhr, 14.50 Uhr und 20.45 Uhr (+1GMT)). Der Service setzt einen neuen Qualitätsstandard für die Transparenz, indem jeder in SIX Telekurs-Produkten angezeigte Fair Value-Preis direkt mit dem «Fair Value Web» verbunden ist, in dem die vollständige Reihe der für die Berechnung verwendeten Schlüsseldaten, die zugrundeliegenden Renditekurven, Spreads, Ratings, usw. und die Entwicklung des Fair Value-Preises in den vergangenen zehn Tagen angezeigt werden. Jürg Schwarz, Content Manager des Fair Value Pricing Service, erklärt: «Wir freuen uns über unsere Weiterentwicklung und den grossen Erfolg unseres Fair Value Pricing Service. In den heutigen komplexen Märkten wird Transparenz immer wichtiger und dieser Service unterstützt unsere Kunden bei der Erfüllung dieser Anforderung.» (SIX Telekurs/mc)
SIX Telekurs baut Fair Value Pricing Service weiter aus
Lesen Sie jetzt:
