RobecoSAM lanciert Staatsanleihen-Index mit ESG-Gewichtung

Guido Giese

Guido Giese, Head of Indices, RobecoSAM

Zürich – S&P Dow Jones Indices, einer der weltgrössten Anbieter von Finanzmarktindizes, und RobecoSAM, der exklusiv auf Sustainability Investing fokussierte Investmentspezialist, legen den S&P ESG Pan-Europe Developed Sovereign Bond Index auf. Der Index bildet die Wertentwicklung europäischer Staatsanleihen ab und ist aus der Überzeugung heraus entwickelt worden, dass ESG-Faktoren (Environmental, Social and Governance) ein wichtiger Aspekt in der Beurteilung der langfristigen Staatshaushaltentwicklung sind.

Der S&P ESG Pan-Europe Developed Sovereign Bond Index ist eine anhand von finanziell relevanten ESG-Kriterien gewichtete Version des S&P Pan-Europe Developed Sovereign Bond Index. Anders als in traditionellen Staatsanleihenindices, die nach Verschuldungsraten gewichtet sind, werden diejenigen Länder übergewichtet, die in der Nachhaltigkeitsbewertung von RobecoSAM überdurchschnittlich abschneiden. Länder mit einer schlechteren Bewertung werden untergewichtet.

Die Position im RobecoSAM Nachhaltigkeitsranking basiert auf einer Berechnung sogenannter Country Sustainability Scores. Dazu werden Länder anhand von 17 ESG-Indikatoren auf einer Skala von 1 (niedrigster Wert) bis 10 (höchster Wert) eingestuft. Betrachtet werden Indikatoren wie beispielsweise CO2-Emissionen, Energienutzung und -gewinnung, politische Stabilität, Gleichberechtigung, Rechte und Freiheiten sowie demokratische Beteiligung.

Die Country Sustainability Scores werden halbjährlich überprüft und berücksichtigen alle wichtigen staatlichen Reformen. So soll sichergestellt werden, dass der Index dynamisch ist und aktuelle Marktgegebenheiten angemessen abbildet. Zusammengenommen ergeben die aktuelle Bewertung und die Bewertungsveränderung in den letzten sechs Monaten die Ländereinstufung, welche wiederum die Ländergewichtung determiniert.

Julia Kochetygova, Head of Sustainability Indices bei S&P Dow Jones Indices: „Die Auflegung des S&P ESG Pan-Europe Developed Sovereign Bond Index kommt zu einer Zeit, in der ESG-Faktoren für Investoren immer wichtiger werden. Der Index basiert auf der Auffassung, dass je besser die ESG-Bewertung eines Landes, desto risikoärmer eine Anlage in das entsprechende Land in turbulenten Marktphasen ist. Das eingebrachte Know-how in der Integration finanziell relevanter ESG-Kriterien von RobecoSAM kombinierten wir mit unserer Erfahrung im Konstruieren von Festverzinslichen und Smart Beta Indices.“

Guido Giese, Head of Indices, RobecoSAM: „Der S&P ESG Pan-Europe Developed Sovereign Bond Index ist das Ergebnis der vereinten Anstrengungen von RobecoSAM, der Robeco Fixed Income Abteilung und S&P Dow Jones Indices. Der Index zeigt, wie enorm wichtig die Integration finanziell relevanter ESG-Faktoren aus ökonomischer Perspektive ist. Er bietet die Möglichkeit Länder mit höheren ESG-Risiken wie Griechenland oder Italien zu untergewichten, und zwar viel früher als dies im Basisbenchmark vorgenommen wird. Dieser dynamische Index gibt Anleihensinvestoren die Möglichkeit, ihr Anlagerisiko zu mindern, und bietet ihnen ein günstiges Risiko-Rendite-Profil.“

Die zehn grössten Länder und ihre Gewichtung im S&P ESG Pan-Europe Developed Sovereign Bond Index:

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Weitere Informationen:

Über S&P Dow Jones Indices
S&P Dow Jones Indices LLC ist Teil von McGraw Hill Financial und der weltweit grösste globale und umfassendste Anbieter für indexbasierte Konzepte, Daten und Analysen. Das Unternehmen, das renommierte Finanzmarktindikatoren wie den S&P 500® und den Dow Jones Industrial Average™ beheimatet, hat über 115 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer und transparenter Lösungen, die die Anlegerbedürfnisse erfüllen. Weltweit ist in keinen Produkten mehr Kapital investiert als in denen, die auf unseren Indizes basieren. Mit mehr als 1’000’000 Indizes, die eine Vielzahl globaler Asset-Klassen abdecken, gibt S&P Dow Jones Indices LLC massgeblich den Weg vor, wie Anleger die Märkte beurteilen und handeln. Für weitere Informationen über unser Unternehmen besuchen Sie bitte unsere Website www.spdji.com.

Über RobecoSAM
RobecoSAM, gegründet 1995, ist ein Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing. Das Angebot umfasst Asset Management, Indizes, aktiver Unternehmensdialog, Stimmrechtsausübung, Impact-Analysen und Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Benchmarking Services. RobecoSAM offeriert institutionellen Anlegern und Finanzintermediären Zugang zu ESG-integrierten Investmentlösungen (sowohl für börsennotierte Aktien als auch Private Equity); mit einem langjährigen Erfolgsausweis im Investitionsthema „Ressourceneffizienz“. In Kooperation mit S&P Dow Jones Indices publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment analysiert RobecoSAM jährlich die Nachhaltigkeitsleistung von 2‘900 börsennotierten Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen.

RobecoSAM gehört zu Robeco, dem global aktiven Asset Manager, der 1929 gegründet wurde und das Kompetenzzentrum für Asset Management innerhalb der ORIX Corporation ist. Als Vorreiter nachhaltiger Investmentlösungen und deren Verbreitung gehört RobecoSAM zu den Unterzeichnern der UNPRI und engagiert sich in Institutionen wie Eurosif, ASrIA und Ceres. Die in Zürich ansässige RobecoSAM beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Per 30. Juni 2014 verwaltete RobecoSAM über direkte und indirekte Aktien- und Private-Equity*-Mandate (Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) Vermögenswerte in Höhe von rund 10,7 Milliarden USD. Darüber hinaus betreute das RobecoSAM Governance & Active Ownership Team** ein Vermögen von 85,1 Milliarden USD in Assets under Engagement und 53 Milliarden USD in Assets under Voting.

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